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的中率99.73%?売買サインがわかるボリンジャーバンドの使い方

こんにちは、hiroです。

チャート分析の中でも比較的ポピュラーで使うトレーダーが多いのが「ボリンジャーバンド」というものです。

ほとんどのテクニカル分析ツールには搭載されている指標の一つなので、今回はこのボリンジャーバンドの基礎、見方や使い方などを詳しく解説していきます。

ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドとは移動平均線を中心に価格の値動きの幅を予測する為のテクニカル指標のことです。

ボリンジャーバンドの例

ボリンジャーバンドの例

上記のチャートで言うと、赤、青、黄色のうにゃうにゃっとした線がそうです。赤、青、黄色の線が真ん中にある緑の移動平均線を中心に上下に値動きの移動幅を予測した帯(バンド)となっています。

ちなみにジョン・ボリンジャー氏が考案したテクニカル指標なので、ボリンジャーバンドと呼ばれています。

ボリンジャーバンドの見方

設定によって変更は可能ですが、一般的にボリンジャーバンドは移動平均線を中心に3つの帯(バンド)を表示させることが多いです。

その3つの帯をそれぞれ「σ」もしくは「標準偏差」などと表現します。σは「シグマ」と読みます。

こんな感じです。

緑の移動平均線を中心に±1σ、±2σ、±3σと上下に3つの帯(バンド)があるのがわかると思います。過去の値動きの統計からこの3つの帯の範囲内で動く可能性が以下のようになります。

正規分布

正規分布

  • ±1σの範囲内で動く確率が68.27%
  • ±2σの範囲内で動く確率が95.45%
  • ±3σの範囲内で動く確率が99.73%

統計学的にほとんどの値動きは±3σの範囲内に収まり、±3σを超えるようなことは非常にまれであることがわかります。

つまり、これを逆説的に考えると±3σのラインを上下どちらかに越えた場合、99.73%の確率でまた範囲内に戻ってくる可能性があるということです。

例えば上記の場面では赤いマルの所で一時的に-3σを下回っています。この場面では、結果的には長い下ヒゲとなって再度-3σラインの内側へ戻ってきているのがわかります。

こういった売られ過ぎポイントなどを逆張りで狙っていくようなトレードも可能であるということです。

ただし、ボリンジャーバンドを開発したジョン・ボリンジャーは「逆張りの指標としてボリンジャーバンドだけを使うべきではない」と言っているので、このあたりは「-3σを下回ったから逆張りだ!」などと反射的に反応してしまうのではなく、ボリンジャーバンド以外の情報も含めて複合的に判断していく必要があることを必ず認識しておきましょう。詳しい使い方はこの記事の後半で詳しく解説していきます。

為替レートがボリンジャーバンド内のどこにあるのかに注目しよう

ボリンジャーバンドの基本的な見方として、まずは実際の為替レートがボリンジャーバンド内のどこにあるのかをしっかり注目することが大切です。

例えば、それぞれ為替レートの位置に注目すると赤いマルの所は「-2σ付近」にありますし、青いマルの所は「+3σ付近」にありますし、緑のマルの所は「中心線付近」にあるのがわかると思います。

このように為替レートがボリンジャーバンドのどのあたりにあるのかをまずは認識しておくことが大切です。それによって「+3σ付近で推移しているから今買うのは見送ろう」などといった今後のトレード戦略を立てることが可能となります。

ボリンジャーバンドのラインに沿って為替レートが動く「バンドウォーク」

ボリンジャーバンドに沿って為替レートが動くことを「バンドウォーク」と言います。その名の通り、バンドの上を為替レートが歩いているようにみえる形です。

バンドウォーク

バンドウォーク

この例では青いラインである+2σのラインに沿って為替レートが上昇していっているのがわかると思います。上昇でも下降でもトレンド相場の時はこのような形になりやすいです。

このようにバンドに沿って為替レートが上昇(もしくは下降)している場面は、そのトレンドが継続していく可能性が高い場面です。なので、バンドウォーク発生時は逆張りを狙うのではなく、トレンドについていく順張りを狙うのが効果的と言えます。

ラインに沿った値動きをしているかどうかにも注目することでより細かい戦略を立てることができます。

ボリンジャーバンドの幅に注目しよう

ボリンジャーバンドは場面ごとに幅の広さが大きく変わります。その幅の広さにもしっかり注目しておくことが大切です。

スクイーズ

為替レートの動きが小さく、ボリンジャーバンドの幅も狭くなっている状態を「スクイーズ」と言います。

スクイーズ

スクイーズ

こんな感じで、ぎゅっと全てのバンドが狭く集まっている場面がスクイーズです。レンジ相場など、相場が保ち合ってなかなか大きな動きを見せない場面に起こる形です。

ボラティリティが小さいので、なかなか一度のトレードで大きな利益を出すことは難しい局面です。なので、どちらかというと逆張りをして細かく利益を重ねていくことに適しています。

このようにバンドがぎゅっと集まっているスクイーズの場面は「相場がエネルギーを貯めている状態」なので、一度動き出すと一気に動く可能性があります。なので、このスクイーズの場面に遭遇したら次に動き出すタイミングをしっかり狙っておくことも有効です。

エクスパンション

為替レートが一気に動き、ボリンジャーバンドが大きく広がった場面を「エクスパンション」と言います。

エクスパンション

エクスパンション

先ほどのスクイーズとは反対にボリンジャーバンドが大きく広がっているのがわかると思います。これは主にトレンド発生時などに起こりやすい形です。幅が広ければ広いほど為替レートが動く力も強いと言えるので、相場の強さなどを図る指標としても使えます。

ボリンジャーバンドの幅が広がってきた場合、トレンドが発生した可能性があるということを頭に入れておきましょう。

ボリンジャーバンドの使い方

ボリンジャーバンドの基本的な見方を理解して頂いたら、実際に使い方についても詳しく解説していきます。

注意

ここでは便宜上ボリンジャーバンドだけを使って使い方の説明をしていきますが、実践ではボリンジャーバンドだけでの判断を行うのではなく、あらゆる指標を組み合わせて複合的に判断するようにしましょう!

逆張りのエントリーサインとして使う

先ほども言いましたが、ボリンジャーバンドを開発したジョン・ボリンジャーは「逆張りの指標としてボリンジャーバンドだけを使うべきではない」と言っています。ボリンジャーバンドの解説本などでも「ボリンジャーバンドを逆張りのサインとして使うのは間違った使い方だ」なんて書いてあることも多いです。

しかし、「超短期的であれば」ある程度逆張りのエントリーサインとして十分活用できると思っています。これは実際に過去のチャートデータなどとも照らし合わせれば一目瞭然です。

これらは±3σのラインを越えた例です。赤いマルの所が3σのラインを越えたポイントですが、そこからは高い確率でラインの内側へと戻ってきています。やはり、確率的には3σを超えると一時的には反発してラインの内側へ戻ってくる確率がかなり高いと言えます。なので、この超短期的な戻りだけを狙った逆張りをするのは戦略的には十分ありです。

つまり、「±3σを基準として」「超短期的な反発を狙う」のであれば、逆張りのエントリーサインとしても使うことも十分可能であるということです。

ただし、あくまで「超短期的な一時的な戻り」なので、ある程度長くポジションを持つ為のエントリーサインにはなりません。

こんな感じで-3σを下回り一時的に反発したとしても、大きなトレンド自体は変わらないことが多く、その後は再度下がっていくなんてこともザラにあるからです。この場合、-3σを下回った赤のマルの所で買いエントリーをして、そのままポジションを持ち続けたら結果的にはマイナスになってしまうということです。

あくまで超短期的な逆張りをする為のものとして割り切って使うといいと思います。

順張りのエントリーサインとして使う

為替相場がトレンドを形成するとボリンジャーバンドも大きく広がります。つまり、ボリンジャーバンドが広がる局面は順張りをするチャンスでもあるわけです。

スクイーズからエクスパンションへと変化し、なおかつバンドウォークの状態になっていれば、高い確率でトレンドが継続していく場面と言えます。上記のチャートでもトレンドを形成し始めた場面はバンドウォークをしながら徐々にバンドが広がっていっているのがわかると思います。

こういった場面は単純にこのトレンドについていく順張りをするチャンスです。

トレンドの強さを図る

ボリンジャーバンドの幅からトレンドの強さを図ることもできます。

例えばこのチャートでは赤枠の中は比較的緩やかな上昇トレンドで、オレンジ枠の中は比較的激しい上昇トレンドになっているのがわかると思います。

このようにトレンドの強さの違いによってバンドの幅が大きく異なってくるので、単純にバンドの幅が広ければ広いほどトレンドに勢いがあるということになります。

相場に勢いがあると大きく利益をとるチャンスである半面、荒れた動きをする可能性も高くハイリスクハイリターンとなりやすいです。なのでバンド幅が広がりを見せてきたら、それに応じた戦略を立てるようにしていくことが大切になります。

相場の勢いを図る為の指標の一つとしてボリンジャーバンドに着目するのも一つの方法です。

ボリンジャーバンドを活用してトレードを有利に進めよう

今回紹介した活用方法はあらゆるトレードスタイルの方にも適用できるものなので、あらゆる分析方法やトレード手法とボリンジャーバンドを組み合わせて考えていくことで、よりトレードの精度を上げることが可能です。

少しでもトレードを有利に進める為に、ボリンジャーバンドを活用してみるのも一つの選択肢と言えます。是非使ってみて下さい。

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