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FXのシステムトレードが勝てない理由

システムトレードが勝てない理由

システムトレードが勝てない理由を動画で解説しております。

動画内容の文字起こし

MEMO
以下、文字で読みたい方向けに動画内容を文字起こししてますが、基本的には動画を見て頂いた方が内容はわかりやすいと思います。

今回はシステムトレードが勝てない理由ということについてお話ししていきたいと思います。

fx トレードには裁量トレードとシステムトレードがあります。

裁量トレードはどういうものかというと、簡単に言うと自分の判断でトレードを行うことを言います。自分の判断によって買いたいときに買ったり、売りたいときに売ったり、利確したいときに利確したり、損切りしたいとに損切りをするということで、あらゆる相場の状況に合わせて自分の判断でトレードを行っていくっていうものです。

メリットとしては柔軟性があるので様々な相場環境に対応できるっていうのが裁量トレードのメリットであって、逆にデメリットは感情が入りやすいのでルールが守りにくいっていうようなデメリットもあります。

これに対してシステムトレードは一定の売買ルールに従ってトレードを行うことをシステムトレードと言います。

一般的にはシステムトレードと言うとコンピューター等を使って自動売買のシステムを組んで、自動的にそのルール通りにトレードをやっていくっていうことを指すことが多いです。

ただ本来のシステムトレードの意味っていうのは別に手動であっても一定のルールに従ってそのルール通りにトレードすることをシステムトレードと言います。

システムトレードのメリットとしては感情とか時間とかに左右されずに淡々と自動取引ができるというものです。

1回システムを組んでプログラムを組んでおけば例えば自分が寝ている間とか仕事をしている間とかも自動的にトレードを繰り返してくれるので、そういった時間効率も良いです。

また一度そのルールを決めてしまえば感情に左右されることなく淡々とそのトレードを繰り返してくるので、じりじりと損切りが遅れて資金の大半を失ってしまうとかそういったことも少ないんです。

これに対してデメリットでいうと、イレギュラーな動きに弱かったり、長期的に有効なルールづくりっていうのは非常に難しいということが挙げられます。

これがシステムトレードなんですけれども、システムトレードで長期的に勝つっていうのは難しいかなと思っています。

何でかっていうと、デメリットが非常に大きいからです。

イレギュラーな動きに弱いっていうのと、長期的に有効なルール作りがとにかく難しいということです。

まあ短期的であれば勝てるシステムとかってあると思います。1か月とが3ヶ月とか半年とかそのぐらいであれば勝てるシステムっていうのはあるかもしれないんですが、長期的な話をするとずーっと勝ち続けるルールを作るっていうのは非常に難しいと思います。

っていうのも、相場っていうのは様々な局面がありですよね。

例えばボラティティの大きい局面もあればボラティリティの小さい局面も当然ありますし、トレンド相場もあればレンジ相場もありますよね。また方向感のないような相場もあれば急落とか急騰するような相場もあったりります。

この他にも色々な局面が相場にはあるわけで、こういった様々な局面においてそれを一つのルールでトレードをするっていうことに無理があるんです。

それも長期的にずーっと一つのルールで運用し続けてずっと勝ち続けるっていうのはかなり無理があるんです。

本来こういう時っていうのは、例えばボラティリティが大きい時だったら大きい時に合わせた戦略とかトレードルールっていうのは必要ですし、ボラティリティが小さい時はそれに合わせた戦略とかルールが必要になってくるんです。

トレンド相場だったトレンド相場の立ち回りがあるし、レンジ相場だったらレンジ相場の立ち回りがあるわけです。

裁量トレードだったらそういった相場の局面に合わせて自分のルールとか戦略を変えていくことができるんですけれども、システムトレードだとそれが難しいっていうことなんです。

なので長期的に有効なルール作りが難しいっていうことが言えるんです。

あとは、デメリットの「イレギュラーな動きに弱い」っていうのがあるんですけれども、相場っていうのはこのイレギュラーな環境こそがむしろ普通であることが多いので、イレギュラーな環境に対応できないっていうのは結構デメリットなんです。

例えば新型コロナの流行によって相場が急落したとか、そういったこともありましたし、その他にも地震台風噴火とかいろいろありますし、事件事故とか、用人の発言とか、急な各国の政策が行われたりとか、色々なイレギュラーなことっていうのは常に起こり続けるわけです。

そのたびに相場っていうのは大きく動いたりするわけです。

こういったことまで想定してシステムを組むっていうのは非常に難易度が高いんです。

でも裁量トレードであれば、こういったこともしっかり「見てから」対応してトレードすることができるので、こういったイレギュラーなことが起きてからそれを見て、その相場の動きに合わせてトレードすることができるので、そういった柔軟性も裁量トレードにはあるんですけれども、システムトレードの場合はそれも難しいということです。

そしてもう一つ重要なのが有効な投資手法っていうものはコピーされてしまうっていう性質があるってことです。

もし仮に非常に優秀な投資手法があって、非常に優秀なシステムが組めたとしてそれで勝ち続けることができたとしても、一般トレーダーが気付いて作れるようなシステムっていうのは時間が経てば徐々にいろんな人が気が付いていくようなものが多いんです。

仮に有効な手法があったとしても、長期的には使えないことが多いんです。

だから仮に今勝てるシステムトレードがあったとしても、じゃあそれが1年後も勝てるかって言われると微妙なんですよね。

例えば、1月は円高になりやすいっていうデータがあったとします。

このデータに気がついてる人がごく少数で、本当にわずかな人しかまだ気がついていない状況だった場合、その人達っていうのは1月は円高になりやすいわけですから、12月に円を仕込んでおけば1月に上がった分を売り抜けられるんですね。

12月の段階で円を仕込んでおいて、1月になったところで売り抜ければそこで利益を出せるわけです。

相場にこの傾向がある限りこの手法っていうのは有効な手法なわけで、これをやり続ければ稼ぎ続けられるんです。

でも、この「1月は円高になりやすい」というデータは徐々にいろんな人が気が付いていくわけです。

最初は少数の人しか気が付いていなかったようなこの手法も、だんだんいろんな人に広まっていってしまうっていうことが起きます。

そうすると、どうなるかっていうと「12月に仕込むんじゃもう遅い」ってなってきてしまうんです。

「1月は円高になりやすいから、12月に仕込む人が大量にいるから、じゃあ1個早く11月に仕込もう」って人が出てくるんです。

で、11月に仕込む人が増えてくると、今度はどうなるかっていうと「じゃあもっと早く10月に仕込もう」って人も出てくるわけです。

そして10月に仕込むのでももう上がってしまっている傾向があるのでもっと早く仕込む為に9月に仕込む人も出てくるかもしれないんです。

こんな風に回り回ってどんどんの早く仕込もうってなって、結局もうどこで仕込んだらいいかわかんなくなってきてしまうっていうことが起こります。

そして気がついてみると1月は円高になりやすいから12月に円を仕込もうという手法っていうのはもう一切使えなくなってくるっていうことなんです。

つまり、手法っていうのは「一般化するとどんどん有効ではなくなっていく」っていう傾向があるわけです。

かつて優秀だったファンドが潰れた理由もこれで、しばらくは有効だった手法が外に漏れたことによって、コピーキャットが出現したんです。

そのファンドをまねてトレードするような人たちが増えたことで、結果的にそのファンドが稼げなくなったことで、実際に潰れてしまっていたりします。

つまりある程度みんなが気がつくような手法っていうのは時間が経つにつれてどんどん使えなくなっていくってことなんです。

だから一つのシステムを組んでそのシステムでずーっと勝ち続けるっていうのは非常に困難であるってことなんです。

なので長期的に有効なルールづくりっていうの非常に難しいんですけれども、その理由としては「相場には普遍的な法則はない」っていうのと「環境はコントロールできない」ということと、有効な投資手法というのはすぐにコピーされてしまうので、一つのシステムを長期的に使い続けるっていうのは非常に難しいということなんです。

裁量トレードっていうのはメリットとしては柔軟性があってさまざまな相場に対応できるっていうこと、対してデメリットは感情が入りやすくルールが守りにくいっていうのがあります。

システムトレードっていうのはメリットとしては感情や時間に左右されず淡々と自動取引が出来るって事が挙げられます。

対してデメリットっていうのは長期的に有効なルール作りが難しくてイレギュラーな動きに弱いっていうことです。

僕が伝えたいのはシステムトレードのデメリットが非常に大きいということです。

長期的に有効なルール作りが難しくイレギュラーな相場に弱いっていうのは結構致命的なんです。

例えば fxで 1年間だけ勝てればいいとかであればどちらでもいいんですけれども、今後も2年3年4年5年10年と fx で稼ぎ続けたいんだったら、長い目で見たら裁量トレードをしっかり極めて行ったほうがいろんな相場に対応できるので勝てるのかなと思います。

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